Danske Bank underdriver risikoen i sine forretninger og ser dermed mere sund og velpolstret ud, end banken rent faktisk er. Det mener tre eksperter – professor Ken L. Bechmann, professor Anders Grosen og lektor Johannes Raaballe – ifølge Jyllands-Posten.
Kritikken kommer netop som banken har udfordret en afgørelse fra Finanstilsynet, som ligeledes mener, at banken har opgjort risikoen i sin udlånsforretning for konservativt.
Banker skal polstre sig med kapital i forhold til den del af deres samlede aktiver, som der er en reel risiko ved. Det kaldes de risikovægtede aktiver. Ifølge Danske Bank er kun godt 23 pct. af bankens aktiver forbundet med risiko. Til sammenligning var niveauet på mere end 70 pct. i 1996, skriver avisen.
Danske Bank selv afviser blankt kritikken og peger på, at den er blandt de store europæiske banker, som er længst fremme med at benytte avancerede modeller til at beregne risikoen, men det lader eksperterne sig ikke dupere af.
– Hvis Danske Banks aktiver virkelig var så lidt risikable, hvorfor var det så tæt på at gå galt i 2008? Det vidner om, at der er meget elastik i beregningerne, siger Johannes Raaballe til Jyllands-Posten.
Jyllands-Posten